「1250」风险管理中的普遍原理:风险聚集和对冲

    概率：0≤P≤1
    概率论最基本的原则中有一条叫乘法原理：几个相互独立的事件，其中两个事件同时发生的概率，等于他们分别发生的概率的乘积。
    Prob(A and B)=Prob(A)*Prob(B)
    如果A和B不独立，这个式子就不成立。保险理论就是在理想状态下，保险公司为独立事件承保，理想状态下，人寿保险或者是火灾险，承保的对象都是独立事件。
    例如：如果一栋房子着火的概率是千分之一，然后假设有1000栋房子，那么这一千栋房子全都着火被烧掉的概率就等于千分之一的一千次方，基本上就是0了。
    所以如果保险公司卖了很多保单出去，他们基本上就没有什么风险了。
    期望值或均值。
    几何平均。(只能用于正的数值)

    待续...
    附：耶鲁大学《金融市场》第二讲风险管理中的普遍原理:风险聚集和对冲

at Wed. 22 Jun. 2011 21:49:47.